Fx Optionen Wystup

Uwe Wystup Professor Uwe Wystup ist ein äußerst erfahrener Praktiker auf dem Gebiet der Devisenoptionen, ein leitender Akademiker und ein sehr engagierter Lehrer. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Finanzberater, Finanzingenieur, Trader und Strukturierer bei der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim, Commerzbank und MathFinance und ist zudem Honorarprofessor für quantitative Finanzen an der Frankfurt School of Finance amp Management und Professor für Finanzoptionsmodellierung an der Universität Antwerpen. Prof. Wystup ist bekannt für seine zahlreichen Publikationen zu Exotik und verwandten Themen: Sein 2002 erschienenes Buch zum Devisenrisiko ist zum Marktstandard geworden, darunter auch eine Übersetzung im Mandarin. Sein zweites Buch über FX Options und Structured Products erschien im November 2006 als Teil der Wiley Finance-Reihe. Wiley Finance Veröffentlicht Autor. Rufen Sie jetzt für weitere Informationen zu diesem Kurs oder zu buchen: Asia Pacific 65 3108 0712 Es war ein großer Kurs von einem sehr erfahrenen Profi. Ich kann es nur sehr empfehlen. Han Bingxun, Assistant Manager, OCBC Bank Unser Standort in Singapur Alles, was Sie über unsere Schulungsmöglichkeiten, die Reise und die Umgebung wissen müssen. London Financial Studies ist bei CFA Institute als zugelassener Anbieter von Weiterbildungsprogrammen registriert. London Financial Studies ist bei GARP als anerkannter Anbieter von Continuing Professional Development (CPD) - Krediten registriert. FX-Optionen und strukturierte Produkte Beschreibung Eine akademische, aber praktische Ansatz für die neuesten FX-Markt EntwicklungenFX Optionen und Strukturierte Produkte bietet neue Einblicke in die FX-Optionen-Markt Nach der Krise, die das Reich der beiden Akademiker und Praktiker überspannt. Die Produkte werden in einem einfachen Fallstudienformat mit klaren Beispielen aller FX-Optionen, gemeinsamen Strukturen und maßgeschneiderten Lösungen erklärt. Diese neue zweite Auflage enthält reale Angebote aktualisiert komplett mit erläuternden Hintergrundinformationen sowie neue Informationen über die Zinskurve Bau, Verbreitung, Rechtsstreitigkeiten, sowie neue Produkte und Handelsideen. Interviews wurden erweitert Informationen zusätzlich in die Tiefe zu schaffen, und neue Berichterstattung über die neuesten Handelstechnologie führt die Leser in Richtung modernster Werkzeuge und services. Foreign Exchange-Optionen und strukturierte Produkte werden über den Zähler der Regel gehandelt werden, und Marktteilnehmer müssen in vollem Umfang das verstehen Produkte mit ihnen effektiv zu arbeiten. FX Optionen und strukturierten Produkten ist eine komplette Referenz und hilft Praktikern, die Produkte zu verstehen, wie they039re verwendet und wie they039re Preis und die Risikomanagement, Absicherung, regulatorische und Rechnungslegungsfragen beteiligt. Verstehen Sie die Spreads im Zinsmarkt, und wie sie Bewertung der FX-Optionen beeinflussen Erfahren Sie, warum Zinskurve Konstruktion für die Preisfindung ein entscheidender Bestandteil ist, und untersuchen die vanna-volga Ansatz jüngsten Fortschritte in der Software für den Handel und die Plattform Strukturierung Bewertung Erkunden Sie die verschiedenen Produkte, einschließlich Akkumulatoren, kikos, auto-Callables und moreThis maßgebende Referenz stellt auch fachmännisch in Richtung der praktischen Anwendung und hilft Lesern, ihre eigenen Lösungen mit neuen Ideen und Verständnis zu strukturieren. Wissen, wie und warum bestimmte Produkte in verschiedenen Situationen angewendet werden, hilft Praktiker, alternative Lösungen für Kundenprobleme aufzubauen. Für eine vollständige Beherrschung des FX-Markt, FX Optionen und strukturierten Produkten ist eine wertvolle Ressource und eine gründliche guide. show mehr Produktinformationen Format 30. Oktober 2016 352 Seiten Abmessungen 215 x 246 x 35 mm 500 g Erscheinungsdatum Herausgeber John Wiley amp Veröffentlichung Stadt Sons Inc Hardcover Land / New York, Sprache Englisch Auflage Revised Edition Statement USA 2nd Revised edition ISBN10 1118471067 ISBN13 9781118471067 Verkaufsrang 2.033.023 Menschen, die gekauft haben, haben dies auch andere Bücher in Finance Andere Bücher in dieser Reihe Mixed Media Willkommen in ein bunter Book Depository Wie viele gekauft Bücher zu finden und zu lieben wie immer, mit einem neuen Logo, mehr Farben, und wie immer kostenlos weltweite Lieferung. Genießen Sie unseren neuen Aufstellungsort Folgen Sie uns Entdecken Sie, wie können wir helfen Verbinden Sie uns wichtiges Material Wir nehmen diese Zahlungsmethoden an Kopie 2016 Das Buch Depository Ltd. Großbritannien. Eingetragene Firmennummer: 5124926FX Optionen und strukturierte Produkte Die Zahl der Unternehmen, Investoren und Finanzinstitute hat sich zu einem strukturierten Produkt entwickelt, das zu Kosteneinsparungen, Risikokontrollen und Renditeverbesserungen führt Produkte und Lösungen können komplex sein, und Probleme entstehen, wenn die grundlegenden Bau Blöcke und Prinzipien nicht vollständig verstanden werden. Dieses Buch erklärt die populärsten Produkte und Strategien mit einem Fokus, der alles über Vanillewahlen hinausgeht und diese Produkte in aliterate dennoch zugänglicher Weise behandelt, praktische Anwendungen undcase studies. Eine besondere Betonung, wie der Kunde die Produkte nutzt, mit Interviews und Beschreibungen von Real-Deals macht es möglich, zu sehen, wie die Produkte im Tagesalltag eingesetzt werden - die Theorie wird in die Praxis umgesetzt. Hinweis: CD-ROM / DVD und andere Zusatzmaterialien sind nicht Bestandteil der eBook-Datei. Titel: FX-Optionen und Strukturierte Produkte Autoren / Herausgeber: Uwe Wystup Aus der Reihe: Wiley Finance Series Ausgabe: 1. Auflage Seitenzahl: 340 Produktform: E-Book Sprache: Englisch UWE Wystup ist CEO von www. mathfinance, ein globales networkof Quants spezialisiert Bei der Modellierung und Implementierung von ForeignExchange Exotics. Seit 1992 arbeitet er als Financial Engineer, Structurer und Consultant bei FX Options Trading Teams der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim und Commerzbank und wurde ein international bekannter FX Options-Experte für Academia und Practice. Uwe hat einen Doktortitel in Finanzmathematik an der Carnegie MellonUniversity und hat ein Professor für QuantitativeFinance an HfB-Business School of Finance & Management inFrankfurt ernannt worden, wo er verantwortlich für das Master-Programm inQuantitative Finance ist. Sein erstes Buch "Foreign Exchange Risk", das gemeinsam mit Jrgen Hakala veröffentlicht wurde, veröffentlichte 2002 auch Veröffentlichungen in den Bereichen Finanzen und Stochastik, Journal ofDerivatives und The MathFinance Newsletter. FX Exotische Optionen von Prof. Dr. Uwe Wystup (3 Tage) Quants / Financial Ingenieure: Um zu erfahren, wie die Produkte verwendet werden Traders: Zur Vertiefung der technischen Hintergrund Risikomanager: Zum Verständnis der front-office Denken Structurers: Um mehr über die Preisgestaltung und Modelle zu erfahren Forscher: Um die praktischen Fragen zu verstehen Sales People: Um die Überblick über Produktentwicklung und smile Anpassungen Dieser Kurs ist für jeden Neuling zu FX Exotics und diejenigen, die ihr Wissen auf dem Laufenden bringen müssen und lernen, wie die gesamte FX-Optionen Markt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein grundlegender Kurs über Optionen und Verständnis der FX-Vanille-Optionen-Markt und FX-Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch nicht eine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX-Optionen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Tanja Aldenhoff: Tel .: 49 69 3740 3493 (werktags bis 14:00 Uhr) Rückblick auf die Grundlagen Grundlagen Preise und Absicherung im Black-Scholes-Modell Vanilla Options-Workshop: Machen Sie sich mit Preissoftware und Marktzitaten bekannt Volatilität Workshop : Erstellen Sie Ihre eigene Interpolation-Tool für Volatilität Lächeln, berechnen Griechen in Form von Deltas, Hedging-Volatilität Risiko, der Streik aus dem Delta mit Lächeln strukturieren Strukturierung mit Vanilla Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Strukturierung und Vanna-Volga-Preise Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging-Workshop: Hedging eines Knock-out mit einer Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen im Strukturierungsworkshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen von Nullkosten, Lächelnanpassung, Bid-Ask-Spreads Vanna-Volga Pricing Workshop: Preisgestaltung für Barrier-Optionen mit Lächeln Marktmodelle Zweite Generation Exotics, Preispolitik und Hedging-Fragen Der Stammbaum der Barriere und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie das Universum der Barriere und Touch-Optionen aus den wichtigsten Bausteinen: Vanille und One-Touch zu konstruieren. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, semi-statische und dynamische Hedging-Ansätze Single Currency Exotics jenseits der Standard Barrier und Touch-Optionen Workshop: Struktur und Preis Ihre eigenen akkumulativ vorwärts. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Diskussion der TRF-Absicherung Multi-Currency Exotics Workshop: Preisgestaltung und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und hedge Vega-und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (beigetragen in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Event PropertiesFX Optionen und strukturierte Produkte Melden Sie sich an, um Ihre Bibliothek zu speichern Es gab ein explosives Wachstum in der Anzahl der Unternehmen, Investoren und Finanzinstitute, die auf strukturierte Produkte zurückgreifen, um Kosteneinsparungen, Risikokontrollen und Ertragsverbesserungen zu erzielen. Allerdings können die genaue Art, Risiken und Anwendungen dieser Produkte und Lösungen komplex sein und Probleme entstehen, wenn die grundlegenden Bausteine ​​und Prinzipien nicht vollständig verstanden werden. Dieses Buch erklärt die populärsten Produkte und Strategien mit einem Fokus auf alles über Vanillewahlen hinaus, um diese Produkte in einer literierenden dennoch zugänglichen Weise zu behandeln, die praktische Anwendungen und Fallstudien gibt. Eine besondere Betonung, wie der Kunde die Produkte nutzt, mit Interviews und Beschreibungen von Real-Deals macht es möglich, zu sehen, wie die Produkte im Alltag eingesetzt werden 8211 wird die Theorie in die Praxis umgesetzt. Hinweis: CD-ROM / DVD und andere Zusatzmaterialien sind nicht Bestandteil der eBook-Datei. Publishing Details Verlag: Wiley Veröffentlichungsjahr: 2007 Serie: The Wiley Finance Erhältlich in: USA Format Uwe Wystup (Autor) UWE WYSTUP ist CEO von www. mathfinance, ein globales Netzwerk von Quants spezialisiert auf Modellierung und Umsetzung von Foreign Exchange Exotics. He hat Arbeitete als Financial Engineer, Structurer und Consultant bei FX Options Trading Teams der Citibank, U.